蜘蛛网拥抱商品期货_方正证券_CTA专题研究
来源:互联网 发布:淘宝怎么代销商品 编辑:程序博客网 时间:2024/06/10 23:56
方正证券_魏建榕_2017-05-01
蜘蛛网拥抱商品期货_CTA专题研究
1. 核心思想:
凡是做过,必留痕迹。从交易所每日公布的成交持仓表中,捕捉期货投资者的交易行为,构建CTA交易信号。
2. 策略构建:
a. 计算会员机构的知情度:
设:会员机构
b. 计算会员机构的情绪指标:
设:会员机构
c. 计算知情交易者情绪与非知情交易者情绪:
首先剔除当日成交量小于M手的会员机构。剩余的会员机构,按照知情度
d. 构建交易信号:
e. 策略组合:
单个品种上组合构建;
多品种资金算术均分构建;
多品种按前一交易日成交量加权均分构建。
3. 总结分析:
a. M、N两参数敏感性测试:
M取值范围设为 6-40,测试步长为2;
N取值范围设为5-60,测试步长为5。
结果如下两图:
b. 回测结果:
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