Gibbs sampling
来源:互联网 发布:神州融大数据风控 编辑:程序博客网 时间:2024/06/10 01:20
Wiki:Gibbs sampling or Gibbs sampler is an algorithm to generate a sequence of samples from the joint probability distribution of two or more random variables. The purpose of such a sequence is to approximate the joint distribution, or to compute an integral (such as an expected value).
MCMC有很多算法,其中比较流行的是Metropolis-Hastings Algorithm,Gibbs Sampling是Metropolis-Hastings Algorithm的一种特殊情况。MCMC算法的关键是两个函数:
(1)转移函数
(2)选择函数
适用于处理不完备信息,当联合分布不明确,而各个变量的条件分布已知的情况。
根据其他变量的当前值,依次对分布的每个变量生成一个实例。
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